Estratégia de negociação connorsrsi

Testando a estratégia de negociação do RSI 2 sobre ações nos EUA.

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Neste artigo eu olho para um método popular para negociar ações e futuros que utiliza o indicador RSI 2. Esta é uma técnica de reversão à média para encontrar títulos de sobre-compra e sobrevenda.

Qual é o indicador RSI?

O RSI (índice de força relativa) é um oscilador de momentum de sobrecompra / sobrevenda desenvolvido pela primeira vez por J. Welles Wilder em 1978. É um indicador muito popular que mede a força relativa em uma segurança e é mais usado em um período de 14 dias, com valores que variam de 0 a 100.

Normalmente, quando o RSI 14 está abaixo de 30, a segurança pode ser considerada como sobrevendida e isso deve ser um bom momento para comprar. Quando o RSI 14 está acima de 70, a segurança é supostamente sobrecomprada e isso deve ser um bom momento para vender.

No entanto, testei o indicador RSI 14 em várias ações diferentes e descobri que essas regras não foram tão bem-sucedidas nos últimos anos.

Na verdade, descobri que fazer exatamente o oposto (comprar ações em excesso e vender ações sobrevendidas) resulta em retornos mais altos, pois permite a captura de tendências ascendentes de longo prazo. Você pode ler o artigo completo testando o RSI 14 aqui.

Como o RSI 14 não é tão propício a negociações de curto prazo de reversão à média, o restante deste artigo examinará o indicador em um período de dois dias. Considerando que, o RSI 14 pode ser implementado em um sistema de tendência seguinte, RSI 2 é muito mais volátil e mais adequado para negociação de curto prazo.

Testando a estratégia de negociação do RSI 2.

Acredito que a estratégia comercial do RSI 2 foi inicialmente popularizada por Larry Connors e Cesar Alvarez no livro Short-Term Trading Strategies That Work, publicado em novembro de 2008.

No livro, Connors concorda que o RSI de 14 períodos não tem margem estatisticamente e que ele é muito mais bem sucedido com RSI 2. O livro diz que Connors analisou mais de oito milhões de negociações de 1 de janeiro de 1995 a 31 de dezembro de 2007 e descobriu que O retorno médio dos estoques com uma leitura de RSI de dois períodos abaixo de 10 superou o benchmark de 1 dia (+ 0,07%), 2 dias (+ 0,21%) e 1 semana depois (+0,49%). # 8221;

Além disso, Connors e Alvarez descobriram que quanto menor o RSI 2, maior o desempenho subsequente.

Em seguida, o livro lista algumas estratégias de negociação específicas para aproveitar essas descobertas. Essas estratégias agora serão testadas em dados mais atualizados com o simulador de back-testing, Amibroker.

Teste Um - RSI de 2 períodos com menos de 5 no S & P 500.

A primeira estratégia mencionada no livro é o S & amp; P 500 Index. Tem as seguintes regras:

O S & P 500 está acima dos seus 200 dias O MA RSI 2 do S & P 500 está abaixo de 5 Compre o S & P 500 no fechamento Sair quando o S & P 500 fechar acima de sua MA de 5 dias.

Em outras palavras, queremos comprar o S & P 500 quando ele estiver sobrevendido, mas ainda acima da média móvel de 200 dias. Essa estratégia é executada entre 1995 e 2008 e é mostrada no livro para produzir os seguintes retornos:

• Nº de negócios = 49.

• Número de vencedores = 83,6%

• Total de pontos feitos = 522,92.

• Tempo médio de espera = 3 dias.

Testei essa estratégia para mim usando Amibroker e dados históricos da Norgate entre 1/1/1995 e 1/1/2008 (sem custos de transação) e obtive os seguintes resultados:

• Nº de negócios = 49.

• Número de vencedores = 83,7%

• Total de pontos feitos = 524,4.

• Tempo médio de espera = 4 dias.

• Retorno anualizado = 3,91%

• rebaixamento máximo = -6,48%

Como você pode ver, os resultados são quase idênticos. A seguir, a tabela de resultados por mês e ano:

Como os resultados do teste parecem bons até agora, mudei o conjunto de dados para a frente e testei a estratégia entre 1/1/2008 e 1/1/2016. Os resultados são mostrados abaixo:

• Nº de negociações = 30.

• Número de vencedores = 80%

• Total de pontos ganhos = 184,91.

• Tempo médio de espera = 4 dias.

• Retorno anualizado = 1,35%

• rebaixamento máximo = -13,19%

Como você pode ver, embora a estratégia ainda tenha sido um desempenho lucrativo, diminuiu um pouco e isso é claramente visto pela relação CAR / MDD.

A tabela de resultados abaixo mostra como o sistema teve um mau desempenho em 2011, 2013 e 2014. No entanto, o desempenho voltou fortemente em 2015. Como resultado, é difícil dizer se a estratégia está quebrada ou não.

Teste dois - RSI cumulativo no SPY.

No segundo teste, Connors surge com uma estratégia que usa um RSI cumulativo. Essa estratégia é testada no SPY ETF e possui as seguintes regras:

A segurança está acima de sua MA de 200 dias Use RSI de dois períodos Acrescente os últimos dois dias do RSI de dois períodos se o RSI cumulativo estiver abaixo de 35 Saia quando o RSI de dois períodos for superior a 65.

A execução deste sistema no SPY entre meados de janeiro de 1993 e 1/1/2008 é mostrada no livro para produzir os seguintes resultados:

• Nº de negociações = 50.

• Número de vencedores = 88%

• Total de pontos ganhos = 65,53.

• Tempo médio de espera = 3,7 dias.

Eu executei o mesmo sistema no Amibroker no SPY ETF e obtive os seguintes resultados:

• Nº de negociações = 127.

• Número de vencedores = 74%

• Total de pontos feitos = 42,56.

• Tempo médio de espera = 3,5 dias.

• rebaixamento máximo = -7,25%

Claramente meus resultados são um pouco diferentes. Não sei por que isso acontece. Talvez eu não esteja testando o mercado certo. Talvez minhas regras não sejam as mesmas. É difícil dizer, dadas as informações do livro.

No entanto, vamos executar a estratégia e ver como ela é realizada nos anos mais recentes. Assim, executando a mesma estratégia no SPY entre 1/1/2008 e 1/1/2016 consegui os seguintes resultados:

• Nº de negociações = 58.

• Número de vencedores = 72,4%

• Total de pontos feitos = 20,36.

• Tempo médio de espera = 4 dias.

• Retorno anualizado = 1,76%

• rebaixamento máximo = -19.38%

Mais uma vez, você vê que a estratégia não teve um bom desempenho nos últimos anos. Embora a percentagem de vencedores tenha apenas diminuído ligeiramente, o rebaixamento mais do que duplicou. Se olharmos para a tabela de lucros, podemos ver que o sistema realmente se saiu muito bem a cada ano, exceto em 2011, onde perdeu 11,5%.

Teste Três - RSI Cumulativo Em Ações.

De acordo com Connors, as ações adicionaram risco versus índices, porque podem ir a zero (enquanto os índices não podem). Connors, portanto, sugere que é importante usar leituras de RSI cumulativas muito mais baixas em ações individuais.

Em Estratégias de Negociação de Ações que Funcionam, Connors analisa todas as ações com leituras cumulativas de RSI abaixo de 10, com um volume médio diário de mais de 250.000 ações e um preço de ação superior a US $ 5.

Ele conclui que houve 77.068 sinais entre 1995 e 2008, dos quais 69% dos negócios foram lucrativos saindo acima de um período de RSI de período de 65 & # 8221; e que "o ganho médio nessas ações foi quase quatro vezes maior do que os ganhos para todas as ações com o mesmo período de detenção."

Para testar essa abordagem final, desenvolvi as seguintes regras de estratégia de portfólio:

Estoque tem volume médio de 100 dias acima de 250.000 ações Ações acima de $ 5 Ações estão acima de seu MA de 200 dias Comprar se o RSI 2 acumulado estiver abaixo de 10 Saída quando o RSI de 2 períodos fechar acima de 65 Tamanho máximo do portfólio de 10 ações de uma só vez é dividido igualmente entre cada posição Os sinais duplicados são classificados pelo RSI 2; mais fraco preferido.

Eu executei a estratégia de todas as ações no universo S & amp; P 1500 entre as datas 1/1/1995 e 1/1/2016. Desta vez eu incluí comissões de US $ 0,01 por ação e todas as negociações foram feitas no fechamento. Os resultados e a curva de capital desta estratégia são mostrados abaixo:

• Nº de negócios = 8711.

• Número de vencedores = 64,7%

• Tempo médio de espera = 5,2 dias.

• Retorno anualizado = 23,86%

• rebaixamento máximo = -21,36%

Como você pode ver a partir desses resultados, a estratégia teve um desempenho muito bom nos últimos 20 anos, transformando um capital inicial hipotético de US $ 100.000 em quase US $ 9 milhões, com um retorno total anualizado de 23,86%.

Então, a estratégia de negociação do RSI 2 realmente tem sido uma ótima maneira de obter algumas ações exageradas e fazer alguns negócios lucrativos de reversão à média!

No entanto, embora esses resultados pareçam bons no papel, também é importante estar ciente de algumas considerações adicionais.

Considerações adicionais.

A consideração mais gritante é mostrada ao olhar para a tabela de lucro anual (acima) e isso mostra que o desempenho mais forte realmente veio no início do período de teste. Por exemplo, no universo S & P 1500, a estratégia alcançou mais de 80% em 1997, 1999 e 2000. Nos últimos anos, a estratégia também não foi bem sucedida.

Isso também é consistente ao executar a estratégia no universo S & P 500 e S & P 100, como você pode ver abaixo:

Resultados mensais e anuais no universo S & P 100.

Resultados mensais e anuais no universo S & amp; P 500.

É importante notar que a estratégia ainda parece ser rentável com poucos anos para baixo. Talvez ainda exista uma vantagem, mas o desempenho parece ter diminuído.

Também é importante considerar que essa estratégia implica negociar precisamente no fechamento. Como você não sabe o verdadeiro valor de fechamento do RSI até o final do dia, você provavelmente precisará de algum método de pré-cálculo do preço de negociação que lhe dará o sinal de fechamento correto. Isso pode ser difícil.

Além disso, a natureza de curto prazo do sistema significa que as estimativas de escorregamento podem variar.

Pensamentos gerais.

O desempenho da estratégia do indicador RSI 2 parece ter perdido parte de sua vantagem nos últimos anos. Isso pode ser porque os mercados se tornaram mais eficientes, porque a estratégia se tornou mais amplamente conhecida ou uma combinação dos dois.

A estratégia também é difícil de implementar, especialmente quando se lida com um grande universo de estoques.

Dito isto, a estratégia comercial do RSI 2 ainda parece ser lucrativa e não houve anos de recessão ainda registrados no universo S & amp; P 500.

No geral, o indicador RSI 2 ainda apresenta alguma promessa de desenvolvimento e pode ser usado com outras regras e outros mercados (como no VIX ou em fontes de dados fundamentais).

A ideia de um indicador acumulativo é também aquela que poderia ser transferida para outros indicadores / estratégias. Contanto que você possa prever com precisão os valores de fechamento do RSI, ainda será possível ganhar dinheiro com essa estratégia ou com uma variação dela.

Quer o código Amibroker para essa estratégia? Basta clicar no botão à sua esquerda para visitar a página de download.

Obrigado por ler. Você pode gostar:

Sistemas de negociação e gráficos produzidos com a Amibroker usando dados da Norgate Premium Data. Simulações assumem uma conta em dinheiro sem margem. Os universos de ações incluem constituintes históricos / cotas de fechamento.

Agradeço também a Rayner Teo e ao Dr. Howard Bandy por me lembrar da estratégia do RSI 2.

I. Estratégia de Negociação.

Desenvolvedor: Larry Connors (Estratégia de Negociação do RSI de 2 Períodos), Welles Wilder (O Oscilador de Momento do RSI). Fonte: (i) Connors, L., Alvarez, C. (2009). Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam. Jersey City, NJ: Mercados de Negociação; (ii) Wilder, J. W. (1978). Novos Conceitos em Sistemas de Negociação Técnica. Greensboro: pesquisa de tendência. Conceito: O sistema de negociação de ações com base no RSI de 2 períodos (Índice de Força Relativa). Objetivo de pesquisa: Verificação de desempenho da estratégia de negociação simples que compra recuos em um mercado em alta. Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Filtro de negociação: O RSI de 2 períodos fecha abaixo de RSI_Threshold (Valor padrão: RSI_Threshold = 5). Carteira: Cinco mercados de ações futuros (DJ, MD, NK, NQ, SP). Dados: 36 anos desde 1980. Plataforma de Teste: MATLAB®.

II. Teste de sensibilidade.

Todos os gráficos 3-D são seguidos por gráficos de contorno 2D para Fator de Lucro, Índice de Desempenho da Úlcera, Índice de Desempenho da Úlcera, CAGR, Excedente Máximo, Percentual de Negociações com Lucros Lucros e Média. Vitória / Média Índice de Perda. A imagem final mostra a sensibilidade da curva de capital.

Variáveis ​​testadas: RSI_Threshold & amp; Exit_Look_Back (Definições: Tabela 1):

Atualização de RSI de 2 períodos do Connors para 2013.

Já faz um ano desde que dei uma olhada no muito popular método de negociação RSI de 2 períodos de Larry Connors e Cesar Alvarez. Nós todos sabemos que não há indicadores mágicos, mas há um indicador que certamente agiu como mágica ao longo de várias décadas. Qual indicador é isso? Nosso indicador RSI confiável.

Ao longo dos últimos anos, o sistema de negociação padrão de 2 períodos, conforme definido no livro, "Estratégias de Negociação de Curto Prazo que Funcionam", está em queda. Durante o ano de 2011, o mercado sofreu uma queda súbita e sustentada que colocou o sistema em perda. Está se recuperando lentamente desde então. Abaixo está um gráfico de patrimônio representando a curva de capital do sistema de negociação que troca o índice SPX de 1983. Você pode facilmente ver a grande queda em torno do número de negociação 120.

Aqui está uma visão aproximada dos últimos 19 negócios, que abrange os últimos cinco anos.

As regras de negociação de Larry Connors são muito simples e consistem em negociações longas. Como lembrete, as regras são as seguintes:

O preço deve estar acima da média móvel de 200 dias. Compre próximo quando o RSI acumulado (2) for inferior a 5. Saia quando o preço fechar acima da média móvel de 5 dias.

Todos os testes neste artigo usarão as seguintes suposições:

Capital inicial: US $ 100.000. Risco por comércio: US $ 2.000. O número de compartilhamentos é normalizado com base em um cálculo de ATR de 10 dias. Não há paradas. O P & amp; L de cada negócio não é reinvestido.

O indicador RSI de 2 períodos está perdendo sua vantagem? Difícil dizer neste momento. Não é como rebaixamentos que não aconteceram antes, mas não é exatamente o que eu quero explorar. Eu quero dar uma olhada mais de perto no indicador de RSI de 2 períodos e ver se podemos melhorar o sistema básico de negociação de Larry Connors.

Dias após a abertura de um comércio.

Primeiro, vamos dar uma olhada em como o mercado se comporta depois que uma configuração de RSI ocorre. Em suma, o RSI de 2 períodos é projetado para destacar fortes recuos. Comprar em pullbacks em uma tendência de alta tem sido um método de negociação bem conhecido e eficaz e é a essência do sistema de negociação RSI de 2 períodos. Podemos demonstrar isso observando como o mercado se comporta depois que um negócio é acionado. Eu criei uma estratégia EasyLanguage que pode manter uma posição X dias depois de abrir uma negociação. Em seguida, testei X para valores no intervalo de 1 a 30. Em outras palavras, quero ver como o mercado se comporta de 1 a 30 dias após a abertura de uma negociação. O mercado tem uma tendência a subir após a configuração do comércio ou tende a se deslocar para baixo? Abaixo está um gráfico de barras que representa os resultados. Cada barra é o total de P & amp; L com base no número de dias de espera.

clique para ampliar a imagem.

Em geral, quanto maior o período de espera, mais P & amp; L é gerado. Isso mostra que, depois que nosso indicador RSI de 2 períodos desencadeia uma negociação, o mercado tende a subir nos próximos 30 dias. Também é importante notar que todos os valores produzem resultados positivos. Isso mostra robustez nesse parâmetro específico.

Média móvel do período de saída.

As regras de negociação originais de Larry Connors usaram uma saída dinâmica com base em uma média móvel de cinco dias. Quando o preço fechou acima dessa média, a negociação foi fechada. Eu queria dar uma olhada no período usado para essa saída de média móvel. Como no gráfico de barras acima, testei os valores de 1 a 30 para o período usado na média móvel.

clique para ampliar a imagem.

Neste gráfico, podemos ver o aumento do lucro à medida que aumentamos o período da média móvel de um para 14. Há um declínio lento após 14 à medida que continuamos com o valor final de 30. É muito bom ver que todos os valores produzem resultados positivos. Isso mostra estabilidade em todo este parâmetro e método de saída.

Limiar RSI.

Vamos analisar o valor limite usado para determinar se o mercado recuou o suficiente para acionar uma negociação longa. Mais uma vez, criaremos um gráfico de barras à medida que observamos um intervalo de valores de limite de 1 a 30.

clique para imagens maiores.

Nós vemos valores abaixo de 10 produzir os melhores resultados. Mais uma vez, todo valor produz resultados positivos e esse é um sinal muito bom.

Com base nas informações analisadas neste artigo, altere Connors & # 8217; regras de negociação. Faremos as seguintes alterações:

Use um valor de 10 como o limite do RSI. Use uma média móvel simples de 10 períodos como nosso sinal de saída.

Abaixo está uma tabela mostrando a diferença entre o Connors original # 8217; regras e os modificados Connors & # 8217; regras.

Nosso aumento no lucro líquido vem ao custo de mais negócios, devido ao fato de reduzirmos o estande em relação ao que consideramos um recuo viável. Ao aumentar o limiar do RSI de 5 para 10 mais configurações, qualifica-se como uma entrada válida, portanto, fazemos mais negociações. Mas também ganhamos mais dinheiro em cada transação. Isto é devido ao nosso período de espera mais longo, aumentando o nosso período de média móvel de 5 para 10. No final, estamos dispostos a fazer mais negócios e manter esses negócios por longos períodos de tempo.

Adicionando Stop Loss.

Todos os resultados acima não usam um valor de stop loss. Vamos adicionar uma perda de US $ 2.000 em cada transação e ver como ela alterará os resultados. Eu escolhi este valor porque representa nosso valor de risco ao escalar o número de ações para negociar. Observe que estamos apenas arriscando 2% de nossa conta de US $ 100.000 em cada negociação. A coluna da extrema direita contém os resultados com a parada de US $ 2.000.

Isso só fica melhor e melhor. Muitas vezes, as paradas prejudicam o sistema de negociação em vários fatores-chave de desempenho, mas não aqui. Nossa parada de US $ 2.000 melhora o sistema em vários fatores de desempenho. Ao contrário do sistema de negociação original, esta curva de capital está produzindo novos máximos.

Em diferentes mercados.

Agora, vamos analisar o desempenho em diferentes mercados. Não vou modificar as regras de negociação.

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Observe que o número de negociações é significativamente menor para os ETFs acima, quando comparado com o SPY. Isso ocorre porque o SPY está disponível desde 1993, enquanto esses outros ETFs são muito mais recentes. No geral, o sistema se comporta bem nesses diferentes mercados.

Conclusão.

O indicador RSI ainda parece ser um indicador robusto na localização de pontos de entrada de alta probabilidade dentro dos principais índices de mercado. Você pode modificar o limite de disparo e o período de retenção em uma grande faixa de valores e ainda produzir resultados comerciais positivos. Espero que este artigo lhe dê muitas ideias para explorar por conta própria. Outra ideia em relação aos parâmetros de teste é otimizar de forma independente os parâmetros sobre o portfólio & # 8220; & # 8221; de ETFs de mercado em vez de usar apenas $ SPX. Não há dúvida em minha mente que o indicador RSI pode ser usado como base para um sistema de negociação lucrativo.

RSI 25-75 Trading Strategy & # 8211; Alta Probabilidade ETF Trading Strategy por Larry Connors.

A Estratégia de Negociação RSI 25 e 75 é uma estratégia de alta probabilidade projetada por Larry Connors especificamente para negociação de ETFs. Connors escreveu sobre a estratégia em seu livro com Cesar Alvarez chamado "High Probability ETF Trading".

Descrição.

Estratégia de Negociação RSI 25-75.

A Estratégia de Negociação RSI 25-75 é uma estratégia de alta probabilidade projetada por Larry Connors especificamente para negociação de ETFs. Connors escreveu sobre a estratégia em seu livro com Cesar Alvarez chamado "High Probability ETF Trading".

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Estratégia de Negociação RSI 25-75 para ThinkOrSwim & # 8211; configurações 1.

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Regras de Estratégia do Livro.

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Compare o ConnorsRSI ao RSI2.

Até agora você provavelmente já ouviu falar do ConnorsRSI, um indicador composto que desenvolvemos recentemente.

Se não, você pode baixar um guia gratuito sobre o tópico aqui: Uma Introdução ao ConnorsRSI. Aprenda tudo sobre o ConnorsRSI com nosso guia introdutório - incluindo formula & amp; estratégias de negociação.

Você também pode saber que substituímos metodicamente o RSI de 2 períodos da Wilder, ou RSI (2), pelo ConnorsRSI em todas as nossas estratégias, porque nossa pesquisa mostrou que o uso do ConnorsRSI produz resultados históricos superiores em nossos testes.

Então, como esses dois indicadores são iguais e como eles são diferentes?

O RSI do ConnorsRSI e do Wilder são osciladores cujos valores variam entre 0 e 100. Valores menores indicam condições de sobrevenda, enquanto valores mais altos indicam condições de sobrecompra. Uma questão que você pode ter é quantas vezes essas condições ocorrem.

O gráfico de distribuição abaixo mostra a freqüência relativa com a qual historicamente ocorreram diferentes valores de RSI (2) para os estoques atualmente no S & P 500. Por exemplo, esses estoques fecharam com um valor RSI (2) entre 0 e 5 6% do tempo. Eles fecharam com um valor de 45 a 50 aproximadamente 4% do tempo.

O importante a notar aqui é a forma da curva de distribuição. O RSI (2) responde muito rapidamente e decisivamente às mudanças de preço. Você pode ver que o indicador gasta mais tempo nos extremos do que no meio do intervalo. Você pode se surpreender que a distribuição dos valores de RSI (2) não forme a conhecida curva em forma de sino de uma distribuição normal. De fato, quando o RSI é calculado com períodos de lookback mais longos, a distribuição de valores aproxima-se de uma curva de sino. Por exemplo, os gráficos abaixo são para RSI (3) e RSI (14).

Agora, vamos ver o gráfico de distribuição do ConnorsRSI (3,2,100), que pode surpreendê-lo ainda mais do que o gráfico RSI (2):

Como o RSI (2), o ConnorsRSI não gasta muito tempo no meio de seu intervalo. No entanto, vemos picos distintos em torno de 20 a 30 e também 70 a 80. Mais importante, vemos que há muito mais variação na frequência das “fatias” de 5 pontos mostradas no gráfico. Enquanto a fatia menos frequente no gráfico RSI (2) ocorre cerca de 4% do tempo e a fatia mais frequente ocorre com menos de duas vezes em 7,5% do tempo, as frequências no gráfico ConnorsRSI variam de menos de 0,5% na extremos para 3,5% no intervalo médio para 8% ou mais nos picos. Notavelmente, observamos que valores de ConnorsRSI abaixo de 10 e acima de 90 são muito menos prováveis ​​de ocorrer do que suas contrapartes de RSI (2). A próxima pergunta é como esses valores de indicadores extremos são úteis.

O gráfico abaixo compara os retornos de cinco dias do ConnorsRSI e RSI (2) para as mesmas fatias do gráfico anterior. Em outras palavras, a barra verde mais à esquerda mostra o retorno médio de 5 dias para ações fechadas com um valor ConnorsRSI entre 0 e 5. A barra vermelha mais à esquerda ao lado mostra o retorno médio de 5 dias para ações fechadas com um RSI (2 ) valor entre 0 e 5.

Aqui começamos a ver realmente a força do indicador ConnorsRSI: valores extremos de ConnorsRSI são muito mais propensos a prever uma grande movimentação de preços do que valores similares de RSI (2). Em outras palavras, nossa paciência provavelmente será recompensada quando esperarmos os extremos menos frequentes no ConnorsRSI.

Um exemplo final ajudará a solidificar a diferença de comportamento entre o ConnorsRSI e o RSI (2). O gráfico abaixo exibe a ação de preço para SPY no painel superior, enquanto o painel inferior mostra os valores correspondentes para ConnorsRSI em azul e RSI (2) em verde.

Observe como o RSI (2) se move em direção aos extremos muito mais frequentemente do que o ConnorsRSI. De facto, sempre que os indicadores se movem fora do intervalo intermédio 30-70, o RSI (2) é geralmente “líder”, isto é, tem um valor mais extremo. O outro lado dessa observação é que, quando o ConnorsRSI atinge um valor extremo, é mais provável que o estoque ou o ETF esteja em um estado de sobrecompra ou sobrevenda.

Espero que essas diferentes perspectivas sobre o ConnorsRSI ajudem você a desenvolver um melhor senso de como o indicador geralmente se comporta. Combinando esse conhecimento com os resultados de testes históricos e sua própria experiência de negociação, você poderá aproveitar ao máximo o poder do ConnorsRSI.

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