Melhor estratégia de opções para bacana

Estratégia Straddle de opções diárias no Nifty.
Estratégia Straddle de opções diárias no Nifty.
Compre um lote de 5200 Call @ 50 Compre um lote de 4800 Put @ 50.
Regras a serem seguidas Compre quando os mercados estiverem calmos. Compre por volta das 11h às 12h. Esta é a única hora do dia em que o volume é menor e os mercados são mais calmos e mais tranquilos. 09:00 e 15:30 são momentos em que as pessoas correm para comprar e aumentar as opções premium. Reserve os lucros em posições diárias às 15:25, se suas posições estiverem em ganhos. Se for em pequenas perdas, mantenha posições e lucros contábeis no dia seguinte. Compre tanto Call e Put em valores semelhantes. Não compre o lote de call a 90 Rs e coloque muito a 60 Rs. Mantenha-o equilibrado igualmente. Negociar apenas no vencimento do mês atual. Não negocie nas últimas 2 semanas de vencimento. É quando o prêmio de opções cai rapidamente quando os mercados permanecem estáveis. Evite manter posições durante o fim de semana. Os prêmios podem cair quando os mercados abrirem às segundas-feiras.
A lógica simples usada aqui é: Opção de negociação premium a valor justo entre 11h e 12h e negociação com valores altos às 15:25 no mesmo dia. Compramos por um valor justo e vendemos a um valor alto. A posição de straddle garante lucros mesmo quando os mercados flutuam de qualquer maneira.
Não entre e mantenha as posições do straddle abertas quando o orçamento é anunciado. É uma boa ideia fazer straddle antes e depois do orçamento. Não mantenha as posições abertas quando o orçamento é anunciado. Normalmente às 11 - 12 da manhã na data do orçamento Tente entrar em posições quando os mercados estão calmos e sair em picos. Mantenha as metas de lucro durante o dia em 10% quando o Nifty for negociado dentro da faixa de preço de exercício. Quando você sair, saia completamente das posições.
Quando saio eu saio tanto do longo quanto do put? Como você pode obter a chamada OTM e colocar ao mesmo preço? por exemplo: @ 50.

Melhor estratégia de opções para bacana
Futuros Nifty 10,264.
A NF abriu na terça-feira, mas conseguiu manter uma posição acima de 10.171-10.180 e assistiu a um aumento de 10.300 na última hora do pregão.
NF no início do dia apoiou mais uma vez em seu 200-DMA e se recuperou de lá, no processo formou uma vela de alta no gráfico técnico na terça-feira.
10,000 PEs & amp; 11.000 CEs obtiveram os maiores OIs.
Colocar a escrita foi visto @ 10.000 e 10.100, enquanto a escrita da chamada foi vista @ 10.300 e 10.400 níveis.
Dados de opções sugerem um intervalo de negociação imediato de 10.100 a 10.400 zonas.
Índia VIX caiu 1,04% para 15,19 na terça-feira.
O Bank Nifty formou uma vela de alta no gráfico técnico e mostrou sinais de estabilidade a curto prazo.
O Bank Nifty tem que sustentar acima de 24.500 para estender seu movimento para 24.750 e depois 25.000 níveis.
Por outro lado, os suportes são vistos para o Bank Nifty @ 24.350 e depois para 24.250 níveis.
Na frente da Banking Stocks, novas posições longas foram vistas sendo adicionadas nos balcões do Bank of Baroda, South Indian Bank, & amp; Banco Federal.
Os Níveis Intraday Nifty Futures são publicados por volta das 9.00 da manhã.
4-4-2018: Markit Economics March Resultados da Pesquisa Mensal.
FIIs, movimento da rupia, preços do petróleo bruto & amp; Dicas Globais.
Portanto, coloque um ponto final em todas as suas perdas recorrentes. Em vez de depender de "serviços de consultoria" continuamente, aprenda esta Estratégia Incrível e transacione com o conteúdo do seu coração para o "Resto da sua Vida". independentemente.
Em outras palavras, aprenda "Como pegar um peixe".
Nós desenvolvemos uma estratégia de opção inovadora, nefty Foolproof. A estratégia é segura, robusta e protege o capital de todos os tipos de riscos comerciais.
No mercado de ações, não almeje lucros inesperados. Não é que não os recebamos, mas são poucos e distantes entre si. Sustentar no mercado é mais importante que, em última análise, abre caminho para lucros profundos.
Expectativa de taxa de retornos inatingível e irrealista & rsquo; só levará ao desapontamento e ao desespero. Primeiro, deve-se avaliar o apetite por risco de alguém, pois ele difere de pessoa para pessoa.
Retornos elevados? Ao custo de expor nosso capital total a riscos de mercado? Poucos negócios errados e um serão para baixo e para fora dos mercados para sempre.
Segurança total para o nosso capital (assim como depositar nosso dinheiro em um banco), ainda assim, um retorno superior consistente.
A Estratégia Incrível & rsquo; nós desenvolvemos é à prova de idiotas e protege todo o capital em todos os tipos de mercados - Bull, Bear, limite de gama e tendências - ainda gera entre 8% e 15% de retornos mensais médios.

Como multiplicar seu dinheiro com a estratégia de negociação de opções bacana.
A compra de opções bacana tem risco limitado, mas o potencial de lucro ilimitado, eu vou te ensinar uma estratégia de negociação que pode facilmente multiplicar o seu capital comercial (dinheiro). Antes de começar com essa estratégia, você precisa manter pelo menos Rs. 1.00.000 em sua conta de negociação, para que você não tenha que arriscar muito do seu capital de negociação.
Agora, a primeira coisa a fazer é começar a olhar para o gráfico de futuros Nifty, ou seja, gráfico diário, nesse gráfico, basta ver em que direção o mercado está se movendo (para cima ou para baixo), se o mercado está negociando de lado, não há comércio. Vamos ver quando o mercado está em alta (formando topos mais altos e maiores séries de fundos), vamos esperar por um recuo decente de cerca de 80 a 140 pontos para participar desse movimento. Sempre que o pullback acontecer, você precisará comprar o Nifty Call Option, agora estou dizendo como escolher o preço de exercício correto para opções bacanas, basta olhar para este exemplo: Se o ponto bacana é 10400, então compre opções de compra nifty 10600 ou seja, sem dinheiro opções. Defina o destino como o dobro do seu preço de compra, pare metade da perda do seu preço de compra.
Quantidades para comprar / vender:
Isso foi tudo sobre compra, agora vamos ver quantas quantidades comprar; você usará 40% do seu capital de negociação para comprar essa opção bacana. Então, se você tem Rs.1, 00.000 em sua conta de negociação, então você vai comprar opções bacanas no valor de Rs.40.000 / - antes de negociar com opções, lembre-se sempre que as opções de negociação envolvem alto grau de risco, além de investir com sabedoria.
E se você não encontrar essas oportunidades:
Se você é incapaz de encontrar qualquer retrocesso decente no futuro bacana, então você pode sempre olhar para seus estoques. Há 50 estoques na nifty, você pode verificar o gráfico diário de algumas dessas ações e certamente você encontrará um / dois estoques a cada mês.
A regra de ouro da negociação de opções está na negociação na direção de uma tendência de médio prazo, se você está comprando, ou olha para ir contra a tendência, se você está escrevendo opções. Além disso, evite o supertrading, pois muitos corretores com desconto oferecem menos corretagem.

Estratégia de Opção Nifty.
Esta é uma ferramenta para aproveitar a estratégia de opções.
Ilustração:
1) Na ferramenta, selecione & # 8216; Tipo de opção & # 8217 ;, & # 8216; Posição & # 8217; (curto ou longo), & # 8216; Preço de ataque & # 8217; e & # 8216; Número de lotes & # 8217;
2) Pressione calcular para ver o preço atual (preço da opção Nifty ao vivo) desta estratégia.
3) e. se você comprou 20 lotes de 7000 de preço de exercício, selecione & # 8216; colocar & # 8217 ;, & # 8216; longa & # 8217 ;, & # 8216; 7000 & # 8217; e 20 na tabela acima.
4) Isso exibirá o diagrama de pagamento & # 8216; & # 8217; para esta opção & # 8217;
5) No próximo menu suspenso, você pode selecionar a opção que deseja ver no gráfico.
6) Pressione & # 8216; Calcular & # 8217; botão para ver o preço ao vivo da sua estratégia de opção.
7) Você também pode criar estratégias mais complexas e ver os payoffs ou calcular o preço.
8) e. Muito 1 lote de 7500 Ligue e curta 1 lote de 7600 Ligue & # 8211; & gt; então calcule o preço da estratégia. Se você espera que o mercado fique entre 7500 e 7600, essa estratégia pode ter bons retornos.
9) O diagrama de payoff da estratégia acima será parecido com o gráfico abaixo:
CHIDIPUDI VENKATA SUBBA REDDY diz.
Eu gostaria de seguir as sugestões dadas neste site.
KAIZER MD AMIN diz.
É um aplicativo muito sofisticado. e reduz muito trabalho agitado. Eu amei.
Siga a estratégia e obtenha um lucro enorme.
Precisa saber guia adequado por favor, diga como começar no começo & # 8230; 9324020961.

Game Changer Trading Strategy para Nifty baseado em Supertrend.
A estratégia mencionada abaixo pode otimizar a taxa de acerto do Supertrend em até 80%.
Esta é uma estratégia que combina o seguinte.
Supertrend como o indicador Nifty trading Delta Neutral Opção Estratégia.
Supertrend é um indicador de acompanhamento de tendência, que tem cerca de 40-45% de taxa de acerto em cinco minutos. Isto significa que fora de cem comércios (longo + curto) tomados com base na super tendência, aproximadamente 45% acertarão o alvo e em 55% o stoploss será retirado. Mesmo com essa taxa de acerto, a super tendência é um vencedor claro devido ao uso da tendência seguinte. Nos casos em que o alvo atinge, os lucros são grandes e nos casos em que o stoploss acerta, as perdas são pequenas. Então, em média, se continuarmos capturando menos número de grandes lucros em comparação com um número maior de pequenas perdas, no final, a carteira total estaria em lucro ao longo de um período de tempo.
Agora imagine, se pudermos fazer um sistema de negociação, onde podemos capturar apenas negócios lucrativos e eliminar os negócios deficitários, que sistema invencível ele será. Não é possível eliminar os negócios deficitários em 100%, mas usando essa estratégia de negociação podemos minimizar a estratégia de perda de desempenho em pelo menos 60-70%. Essa eliminação de 60-70% das negociações com prejuízo, em média, levará a taxa de acerto de super tendência a aproximadamente 80% de taxa de acerto.
Esse sistema de negociação funciona perfeitamente na medida em que há boa liquidez nos diferentes preços de exercício das opções e também nos contratos de quase um mês.
O sistema de negociação
Todos os sinais de compra devem ser executados no contrato do mês atual de nifty Todos os sinais de venda devem ser executados no próximo mês contrato de nifty Toda a venda de opção deve ser feita apenas no mês atual Primeiro comércio em lote único e dominar o sistema antes de aumentar.
Compre um lote (mês atual) quando a supertrend dá um sinal de compra.
Vende um lote (mês que vem) quando a supertrend dá um sinal de venda.
Sair (se estiver com lucro)
Quadrado a posição de lucro.
Sair (se em perda)
Se você está longo em hits bacanas e de stoploss, não faça o quadrado da posição, apenas torne-a neutra usando opções bacanas.
Por exemplo: você é comprido em 8741 e hits de 8720, detém a posição comprada e vende 3 lotes de 8800 CE a 51. Como isso funciona, o delta de um lote é 1 e delta de um lote é 8800 CE 0,37 (valor de hoje), então somos 1 delta long em bacana e 1,11 delta curto em call. Depois de executar isto, estamos delta neutro nesta posição e com o passar do tempo, esta posição neutra em delta se tornará lucrativa e poderemos eliminar a posição inteira sem perder nada.
Se você está short em hits bacana e de stoploss, não ajuste a posição, apenas torne-a neutra usando opções interessantes.
Ex: Você está short no futuro bacana em 8797 e nos hits do stoploss de 8820, mantenha a posição vendida e venda 3 lotes de 8700 PE em 58. Como isso funciona, o delta de um lote é 1 e delta de um lote 8700 PE é 0,43 (valor de hoje), então somos 1 delta curto em bacana e 1,29 delta longo em puts. Depois de executar isto, estamos delta neutro nesta posição e com o passar do tempo, esta posição neutra em delta se tornará lucrativa e nós podemos fazer o quadrado de toda a posição sem levar uma perda.
Usando essa estratégia acima, podemos pegar a taxa de acerto de super tendência de até 75-80%. Isto foi experimentado e testado apenas para o Nifty. Por favor, primeiro comércio em pequena quantidade para dominar o sistema antes de assumir posições enormes. É necessário um conhecimento básico das estratégias de hedge da Delta Neutral. Para qualquer dúvida sobre isso, eu posso ser encontrado em meet. sijuthomas@gmail.
Leituras Relacionadas e Observações.
USANDO A TEORIA DOW PARA CAPTURAR LUCROS - Parte 1 A Teoria do Dow é uma das tendências mais importantes seguindo as teorias de todos os tempos. À medida que o mercado evoluiu, os conceitos de análise técnica tornaram-se mais elaborados e complexos, a fundação mais essencial [Pensamentos Simples] Por que você precisa ser um Investidor / Investidor independente? Nessa era da mídia social, tornar-se um pensador independente é muito difícil, pois somos frequentemente bombardeados com fluxo contínuo de opiniões, informações, rumores dos grupos do Facebook e Resoluções de Negociação para 2018 que poderiam otimizar sua negociação de uma maneira melhor Ano de 2018 pontapé inicial com um estrondo. Não pode haver um momento melhor, além do início do ano, para revisar seu desempenho comercial, para corrigir erros do passado e para explorar melhor o comércio [& hellip;] 3 Vídeos + 8 Gráficos = Oportunidades que você precisa ver & # 8211; Nossos amigos da Elliott Wave International (EWI) lançam regularmente um ótimo conteúdo gratuito em seu site. Se você já visitou o site deles anteriormente, você pode ter visto "Gráfico do dia", uma característica da rentabilização do comportamento de compra de seguros de compra e retenção de investidores No longo prazo, a direção da maioria dos mercados de ações é sempre . Essa é a melhor razão para pensar em comprar a longo prazo e manter o estilo de investir. No entanto, existem desvantagens em [5] As 5 falhas fatais de negociação Cerca de noventa por cento de todos os traders perdem dinheiro. Os dez por cento restantes conseguem, de alguma forma, equilibrar ou até obter lucro - e, mais importante, fazê-lo consistentemente. Como eles fizeram isso?
Sobre o Siju Thomas.
Siju Thomas, é MBA pela educação, especialização em finanças e marketing. Por Profissão Eu estou servindo como Diretor Designado de uma firma de Broking pelo nome de Bhansali Value creations pvt ltd. O BVCPl (Bhansali value creations pvt ltd) é membro direto do NSE-BSE-MCX_NCDEX. Por paixão Siju Thomas é comerciante, analista técnico e treinador técnico. Minha especialidade é em estratégias de opções.
Eu não entendi o racional. E se obtivermos mais sinais de negociação enquanto estivermos na estratégia delta neutral?
Devemos ignorá-los? Então não estamos aproveitando o Suertrend! Você pode publicar o seu relatório de teste de volta (eu acredito que você tem que entregar relatório criar com base em estratégias executadas).
Aliás, bom processo de pensamento.
Processo de pensamento, definitivamente, é preciso apreciá-lo. No entanto, para executar esta estratégia durante as negociações com prejuízo e continuar com outros Sinais, é necessário ter uma quantidade adequada de margem para capturar todos os movimentos da moda no mercado.
Caso contrário, ignorar os sinais e esperar que as perdas se tornem positivas pode matar muitos bons negócios. como você GERENCIA isso?
Sim. Eu também pensava assim. Vamos ver se funciona. Começando com um lote.
@cp temos que pegar cada um dos novos sinais de compra e venda gerados pela super tendência.
Quando somos hits curtos e sl, vendemos puts. E quanto ao buy call que vem com o sl? nós simultaneamente tomamos isso?
Minha pergunta também. Nós fazemos a ligação subseqüente?
@thanveer sim, tomamos cada sinal de super tendência.
O que acontece se o mercado despejar mais do que o valor total das chamadas vendidas? Por exemplo, no primeiro exemplo longo no 8740 SL 8720 e venda 3 8800CE @ 51 em vez de perda de reserva, se o mercado cair para além de 8800 - 3 * 51 i. e. 8649 e fica lá as chamadas vão para zero e a posição de futuros vai continuar perdendo dinheiro.
Esta é uma estratégia falha - você vai acabar limpando seu capital em um dia de cisne negro. Tomemos um exemplo onde os tanques nifty para 8000 de 8740 no comércio acima. Sua perda é de 740 pts - 153 (dinheiro ganho com a venda de ligações), ou seja, 590 pts, sem nenhuma maneira de limitar a perda, mesmo depois disso, já que você não registra sua perda.
no dia do cisne negro, você vai perder tudo o que tem em meses & # 8230 ;. nenhuma estratégia funciona, pois a conectividade com os corretores se torna lenta e, em poucos minutos, você vê o chão no balcão e não tem chance de agir com o sinal. Não é possível para o mercado de tempo sem terminal de revendedor ou automação. ( minha opinião)
@cp você está certo. Mas nós temos nosso dimensionamento de posição e canais alternativos de negociação para o tipo de dias do cisne negro. A gestão adequada do dinheiro e o dimensionamento da posição poderão cuidar dos dias de cisne negro. acho otimista, talvez na tendência do dia cisne negro está em nossa direção. Por que pensar apenas pessimista? afinal de contas, a supertrend deveria nos manter na direção da tendência.
O hedge neutro do @chandan delta é monitorado em tempo real, por isso, se alguma vez tal situação surgir, e acima de tudo, temos o nosso tamanho de posição para cuidar de tal incerteza.
Então, você continuará vendendo chamadas à medida que o mercado continuar caindo. A perda de reserva não é mais fácil? Muita margem será usada se você continuar vendendo mais e mais chamadas que a posição for contra.
Chandan Você está esquecendo a posição vendida que tomamos na venda.
@chandan nós não continuamos vendendo chamadas. nós vendemos apenas conforme necessário para manter a posição delta neutra. Nosso objetivo da posição neutra do delta não é ganhar, mas apenas equilibrar a posição.
Você pode explicar em detalhes como você vai lidar com um dia de circuito (se o preço cair de repente 5-10%). Como exatamente você delta cobriria a posição - por exemplo, a cada cem pontos de queda, o que exatamente você faria com as opções? Pls dá alguns golpes específicos no exemplo para que a estratégia seja mais clara.
Também implica vol vai subir naquele dia .. como você conta para isso.
@chandan eliminar total não é possível, você está esquecendo a nossa segunda perna de bacana vendida em próximo sinal fresco. gentilmente leia todo o artigo com cuidado, você está entendendo errado.
O que acontece se o mercado estiver instável e curto também parar? Você teria vendido puts como parada para isso.
Você mantém todas as posições até o vencimento e continua tomando novas posições ou remover as chamadas se outra transação longa vier agora (você tem um longo futuro coberto com chamadas curtas em execução)
@chandan, peço-lhe uma vez, gentilmente, pelo menos, fazer papel comercial, se não for real de negociação.
este é um jogo de probabilidades.
Estamos apenas melhorando nossas probabilidades de ganhar.
Nós não estamos tentando nenhum tipo de situação.
Esta estratégia é baseada na super tendência e em como melhorar as probabilidades melhor a nosso favor.
Esta é uma estratégia de múltiplas pernas envolvendo preços futuros de dois contratos mensais diferentes e preços de opções corretoras, portanto não é possível assumir as coisas.
você precisa trocá-lo para saber o resultado.
Para um homem comum que quer viver a vida livre de tensão, simples comprar & amp; Os sinais de venda são os melhores.
Esse tipo de estratégia é apenas para especialistas.
@osk você está certo, essas estratégias são para os comerciantes que querem ir a milha extra para otimização da supertrend já bem sucedida.
Sua estratégia parece interessante. O que acontecerá se meu NIFTY longo chegar de volta ao seu preço de compra. Será que as perdas serão mais OU com o decaimento do valor da opção com o tempo que acabará por encobrir?
@yashodhan O decaimento da opção será o suficiente para encobrir o drawdown bacana.
Qualquer sistema de tendência com uma taxa de acerto de 40% pode ter 8 a 10 negociações perdedoras consecutivas. Isto é simples estatística & # 8230; ninguém pode escapar disso & # 8230; Se assumirmos 10 negociações perdedoras seguidas, então, de acordo com a sua ideia, teremos 10 novas posições de futuros + 10 conjuntos de opções sendo vendidos. Mesmo se você usar 1 lote por negociação, nós estamos olhando para o nível de margem de aproximadamente (1 * 10trades) = 10 lotes na margem de futuros + (3 * 10) = 30 lotes de opções de venda que está perto de 30 lotes de margem de futuros 8230; Total = 40 lotes de margem de futuros.
Em nosso exemplo, devido a estatísticas, se tivermos 10 negociações perdedoras consecutivas (todas as transações, nós negociamos com 1 lote de futuros), então uma deve ter no mínimo 40 lotes de margem. Alguns corretores podem oferecer benefícios de margem, pois estamos comprando futuros e vendendo opções. Ainda assim, por conveniência, vamos assumir que o corretor bloqueia apenas 35 lotes de margem (em vez de 40 lotes de margem). Então, para realizar esses 10 negócios e fazer o próximo 1 lote de futuros, precisamos de pelo menos 36 (holding 35 e new 1) margem de valor em futuros. Atualmente, a margem da noite para 1 lote NF = 16K .. So, 5,76 lacs é necessário para se manter à tona nesta idéia que é um monte enorme de dinheiro para ter que trocar 1 lote, então, a idéia é falho por si só.
E, além disso, se você acredita que o trader profissional se concentra em "como evitar perdas", está muito enganado. Se você tiver a oportunidade de assistir a um trader bem-sucedido, verá que eles não se preocupe com aonde o mercado está indo ou se o comércio atual será perdido. Eles não estão querendo ajustar seu indicador também. Eles estão preocupados com o risco em cada negociação. Eles estão focados na gestão de dinheiro. Eles perguntam se o comércio está sendo executado corretamente? Quanto de sua conta total está em risco? As paradas estão no lugar certo?
Rajandran - por favor, pense duas vezes antes de postar este tipo de "como evitar perdas na negociação" # 8217; posts no seu blog. Eu respeito o conteúdo do seu blog e esse tipo de postagens parece uma maçã azeda. Sua escolha para publicar este comentário ou não.
Traders profissionais focam como minimizar o risco, enquanto os comerciantes amadores se concentram em Como evitar perdas & # 8217; 🙂
@ Saravanan @ se você pode ler o artigo, eu tenho em nenhum lugar mencionado sobre como evitar perdas. o artigo inteiro é sobre minimizar a quantidade de perda. Qualquer bom negociante, seja ele amador ou profissional, minimizar o risco é a primeira função ou então ele será eliminado mais cedo ou mais tarde.
@ Kunal: Esta é apenas uma ideia para pensar fora da caixa. Definitivamente, essas idéias são bem-vindas para fazer com que os negociadores pensem em como controlar suas perdas. Embora seja difícil para os negociantes comuns lidarem com tais posições, um deve definitivamente apreciar a maneira como o autor pensou.
Estamos aqui para explorar ideias de negociação não necessariamente como sendo dinheiro fazendo idéias o tempo todo.
Obrigado por responder ao meu comentário. Concordo que foi apenas uma ideia, mas o que desencadeou a minha resposta foi esta afirmação & # 8212; & # 8220; Com esta estratégia acima podemos levar a taxa de acerto de super tendência a 75-80%. Isto foi experimentado e testado apenas para o Nifty. & # 8221; .. o autor escreveu isso no último parágrafo. Ele tentou e testou, hein? Eu recomendaria ao autor que testasse essa ideia no mercado ao vivo pelos próximos 6 meses.
Este tipo de declarações deve ser evitado em um blog financeiro de renome como o seu e, consequentemente, o post. Mais ainda, o autor não pensou completamente em como sair de ambos os futuros e opções. Ele acabou de dar uma declaração geral de que precisamos sair quando o comércio entrar em lucro. Então, de onde vêm os 20% de negociações perdedoras? Obviamente, ele espera que o mercado dê uma chance de sair e nós dois sabemos como isso vai acabar.
Bottomline - estou apenas criticando as declarações gerais e um artigo incompleto. Honestamente, o título do artigo atrairia mais tráfego, mas não seria útil para os traders. noviços.
O que eu vejo neste Delta Neutral pode ser controlar as perdas em alguns dos negócios que é praticamente possível para a maioria dos traders. Não necessariamente essa estratégia tem que ser aplicada para super-tendência, mas pode ser aplicada para evitar qualquer perda marginal em qualquer tipo de situação de negociação durante a negociação do mercado de derivativos.
E se o autor diz que ele já havia testado, então você deve dar tempo suficiente para ele explicar as coisas ao invés de jogar brickbats nele.
Eu acho que a partir dos próximos artigos o autor pode controlar sua excitação e aconselhá-lo a ser mais prático do ponto de vista de um comerciante de varejo.
Eu entendo o que é a estratégia neutra da Delta. Como alguém mencionou anteriormente, um intervalo ou movimento adverso irá consumir 3 meses de lucros além do valor ganho em & ldquo; perda de poupança & # 8217; comércios. É exatamente por isso que eu quero que o autor experimente no mercado ao vivo por 6 meses. Não tenho certeza porque as pessoas estão tão presas a evitar perdas.
Bem, qualquer post que apareça no seu blog é uma representação da qualidade do blog. Então, é melhor evitar esse tipo de "não-tão-responsável" # 8217; posts para manter a sanidade e a imagem geral do seu blog. Mas quem sou eu para falar sobre isso? É seu blog, então sua escolha 🙂
Eu descanso meu caso aqui. Não há mais comentários sobre este tópico.
@rajendran obrigado por colocar uma palavra. você acertou. Estamos apenas tentando otimizar o resultado da super tendência. Eu compartilhei este artigo no contexto de supertrend como é muito fácil para os operadores de opções amadoras entenderem. seguimos também estratégias derivativas complexas, as quais compartilharei em artigos futuros.
@ kunal não há santo graal no mercado de ações. a taxa de acerto atual é de 40 a 45%. A aplicação dessa estratégia pode levar a taxa de acerto a 80%. Até 80% significa que pode estar em qualquer lugar entre 40% a 80%. Esta é a estratégia e, como todas as estratégias, os resultados variam de acordo com o mercado. Sim, eu tentei e testei isso por um ano antes de colocar isso em domínio público. Eu gostaria de pedir-lhe para tentar fazer isso sozinho e você pode chegar a quaisquer problemas práticos que você enfrenta, ao invés de assumir situações hipotéticas sem negociação em tempo real. Vamos, por favor, experimente começar em pequena escala.
@kunal, você está hipoteticamente adicionando posições distantes, na negociação real pode haver no máximo três etapas de adição, não mais que isso. seguimos uma margem de duas vezes a exposição, o que significa manter uma margem de 2lakh para negociação de 50 nifty. Além disso, quando fazemos delta neutro, também obtemos benefício de margem da troca. Eu deduzi esta estratégia com base em que a supertrend pode dar 10-15 perdas em linha reta. por favor experimente em tempo real em vez de assumir situações imaginárias.
P. S. a citação que você mencionou sobre o trader de sucesso é da Bramesh Bhandari, se eu acho que está certo.
Como um comerciante, se ele não planeja para o pior cenário, então Deus o abençoe 🙂
Acredito que você tenha negociado essa idéia de delta neutro pelo último ano. Ótimo. Continue fazendo o que você está fazendo. Se suas respostas vão ser como "nunca acontece no mercado ao vivo", não faz sentido falar sobre este assunto.
Desde que funcione para você, ótimo. Mas, quando você vir e postar em um fórum público, por favor, esteja pronto para responder às perguntas com maior clareza e direto ao ponto. Respostas obscuras como & # 8216; experimente você mesmo & # 8217; ou "nunca acontece no mercado ao vivo" # 8217; são quase como clichês no mundo dos negócios. Espero que você entenda o meu ponto 🙂
E em relação à citação, não é uma citação ... baseia-se no que eu vi na minha carreira de longa década de negociação. By the way, nunca ouvi falar de Bramesh Bandari. Ele deve ser uma pessoa muito importante e, provavelmente, aparecer em programas de TV. Como não vejo nenhum dos canais financeiros (isso não adianta nada para minha negociação), não o conheço.
Boa sorte com o seu futuro & # 8216; avançado & # 8217; estratégias derivadas post.
P. S Eu tenho negociado em tempo integral pelos últimos 8 anos (negociando para viver) e eu sei uma coisa ou duas sobre o & # 8216; professores & # 8217; no mercado de ações.
@kunal gentilmente releia meus comentários. eu nunca disse "isso nunca acontece no mercado ao vivo" # 8221 ;. Esta é uma estratégia multi-perna, então você precisa negociá-lo, ou pelo menos papertrade, se você não está disposto a arriscar. Wowww, bom saber que você está "negociando para viver" # 8221; de 8 anos. Para um comerciante tão bom quanto você, negociá-lo deve ser muito fácil, pois acredito que você pode estar alocando algum capital de risco para experimentar novas estratégias.
P. S. nós estamos no mesmo barco, eu tenho negociado para viver desde 2005, aproximadamente os mesmos anos que você.
@kunal Solicito que também compartilhe gentilmente suas estratégias de sua rica experiência de oito anos, para que outros comerciantes também possam se beneficiar dele. Você pode por favor compartilhar qualquer estratégia maravilhosa que você está negociando com sucesso?
Eu vejo sarcasmo no seu comentário. Uma pequena pesquisa de goole diz algo como isto & # 8212;
& # 8220; Sr. Thomas é formado em comércio com especialização em contabilidade e possui MBA em finanças e marketing. Ele tem uma experiência diversificada de seis anos trabalhando em todos os níveis no campo da Equity Brokerage. Sua força principal é excelente gerenciamento de equipe e marketing estratégico. Ele é especialista em análise técnica e tem oferecido educação técnica nos últimos seis anos. Sua experiência e conhecimento diversificados são úteis para a organização ao estruturar as principais estratégias e Políticas Internas. Ele cuida das atividades de marketing e desenvolvimento de franqueados da BVCPL. Ele também supervisiona as leis de conformidade e regulamentação. & # 8221;
Diz claramente que você cuida de atividades de marketing e desenvolvimento de franqueados na BVCPL. Então, é difícil acreditar que você está negociando para ganhar a vida.
Boa sorte com suas atividades de marketing e desejo-lhe bem !!
@kunal isso é um monte de trabalho duro, mas essa pequena pesquisa no google não foi necessária, os detalhes já são mencionados no meu perfil no site onde o artigo é publicado.
em segundo lugar, se você tivesse lido ainda mais essa pequena pesquisa no google em detalhes, você teria chegado a saber também que eu sou o diretor dessa empresa de corretagem.
Eu comércio para a vida, que é o meu empreendimento para a corretagem, você pode ainda mais google e achar que eu tenho alguns empreendimentos semelhantes que estão em educação do mercado de ações e atividades de pesquisa no mercado de ações.
Não há nenhum sarcasmo pretendido, eu gostaria seriamente de saber algumas estratégias de um trader em tempo integral.
Eu acredito que todo o público de marketcalls também estaria ansioso para conhecer algumas estratégias de sucesso.
Considere o seguinte cenário Comprar @ 8767 Vendido 8850CE FEB 3 Lotes 176.70 (Já que estamos muito próximos da expiração da série Tão Próximo Mês)
Agora Stop Loss Hit @ 8740 Então, venda um lote de fevereiro 8790 e Vender 8700 PE 3 Lotes @ 145.
Agora, na verdade, perdemos no futuro para compensar que obtivemos um preço melhor em Opções.
Neste caso, os futuros são protegidos contra eles (o que se deve fazer no vencimento?). Nesse caso, teoricamente, nós restringimos os lotes 3. Strangles normalmente curtos dariam dinheiro no mercado à distância e qualquer movimento selvagem imediato em um lado daria problema. De acordo com a estratégia, pode-se sair se todo o portfólio, uma vez que ele obteve lucro. ele não deu estratégia de saída para opções de posições.
Novamente tome hoje como exemplo qualquer movimento enganoso devido a reunião do BCE nesta noite daria série de empate a este portfólio. Normalmente um não deve tomar curto Estrangular apenas antes de qualquer evento importante. Mas ninguém pode prever o movimento futuro (Por exemplo, o recente anúncio do RBI fez muitos problemas um destes tipo de estratégia Neutra delta)
Eu peço ao autor para dar a saída da estratégia em situações extremas ..
Disco: Estou negociando Short Strangles por 2 a 3 anos com sucesso. Onde a chave para o sucesso é Strict Money Management.
@ks sarvananan você entendeu errado, as regras são vender e comprar sinal deve ser seguido no mês atual e no próximo mês, respectivamente. toda a venda de opções deve estar no mês atual somente quando estamos aproveitando o valor theta, o valor do mês atual theta é sempre maior comparado ao mês seguinte. mais uma coisa & # 8220; vendendo 3 lotes & # 8221; não é uma regra geral. pode ser um, dois, três ou quatro, dependendo do valor delta das opções.
A estratégia de saída é muito bem mencionada na estratégia. Para implementar esta estratégia, você precisa de uma profunda compreensão da estratégia de supertrend e delta neutral.
K. Saravanan diz.
Se possível, por favor, compartilhe alguns testes de volta com base em suas regras. Muitos comentários de argumentos já feitos se você der algumas trocas de amostras nos últimos seis meses, já foram feitas muitas discussões. Um teste de retorno da amostra daria muitas respostas.
@ K. S.Saravanan como esta estratégia envolve multi-perna e envolve opções de opções que são vendidos em sinais de super tendência, não sou capaz de preparar qualquer AFL para que este seja backtested.
Sim, muitos argumentos e comentários foram gerados. Estou muito feliz que eu poderia contribuir com um artigo tão instigante e agradecer a todos os membros por uma discussão sobre o assunto.
O comércio pode criar um vício que às vezes os viciados não percebem que o mundo está cheio de oportunidades fora do comércio. Boas estratégias de negócios combinam com nossos bolsos. Negociar com uma pequena conta freqüentemente não faz sentido econômico se considerarmos os custos de oportunidade.
Poucas citações que tiveram o impacto mais importante em mim foram da PTJ & amp; foi perfurado na minha cabeça pelo meu mentor atual e meus próprios 3 anos de experiência "Sr. Stupid, por que arriscar tudo em um comércio? Por que não tornar sua vida uma busca de felicidade em vez de dor? Decidi pela primeira vez que tinha que aprender disciplina e gestão de dinheiro. Foi uma experiência catártica para mim, no sentido de que fui ao limite, questionei minha habilidade como operador e decidi que não iria desistir. Eu estava determinado a voltar e lutar. Decidi que ia me tornar muito disciplinado e profissional em relação à minha negociação. Agora passo meu dia tentando me tornar tão feliz e relaxada quanto possível. Se tenho posições contra mim, saio imediatamente; se eles estão indo para mim, eu os guardo. "
Eu uso Super tendência extensivamente na minha negociação e eu encontrei uma maneira de aumentar a taxa de sucesso ou seja, na medida em que minha própria negociação privada proprietária está em causa eu parei de tomar "cada" sinal técnico como um comerciante de dia para executar apenas os comércios que exploram o fundamentos técnicos tecnicamente eliminando assim a “maioria” de sinais técnicos.
Exemplo recente - Desde que o Modi venceu, se alguém tivesse seguido o & # 8220; Long & # 8221; os sinais só ganham taxa dependendo da configuração da faixa do indicador de 50% com 1: 5 a 67% para R-múltiplos de 1: 3.
@ Django você está no caminho certo e fazendo excelente. O velho ditado foi "pense fora da caixa" # 8221; , que pode ser modificado para o cenário atual como "em vez de pensar fora da caixa, basta remover a caixa e abrir os limites do pensamento". você está fazendo um excelente trabalho.
Quando entramos em qualquer negociação, consideramos a taxa de recompensa de risco e, portanto, a necessidade de SL desempenhar o seu papel importante - desviar-se da nossa posição original, adicionando ou vendendo outros instrumentos vai enlouquecer a nossa gestão de dinheiro - não podemos nos esforçar para ter desvios e diversões para chegar à estrada original & # 8230;
@vijay concorda com você, mas no hedging de delta neutro, funciona de forma diferente da forma normal de negociação. Nós não estamos de qualquer maneira tendo qualquer diversão. Nosso objetivo aqui é otimizar os resultados de super tendência e o delta neutro é uma maneira de atingir esse objetivo.
Senhor bem, mas ainda muitas apprihations. ..Thanks for your reply.
its a great effort by the siju thomas.
i dont know why everybody critisizing siju thomas for his post.
whats the wrong he has done.
we need out of the box ideas.
i understand this strategy, its a great potential one.
yes i agree this strategy require more capital.
i welcome more posts from this author.
once again i am congratulating him.
@Sai Thanks for the good words, very appreciated after lots of bricks. You can try this out. If you find any queries, you can reach me anytime at meet. sijuthomas@gmail.
M S Senthilkumaran says.
Hi Siju, Thanks for the sharing this strategy. I have not tried it yet in live market. I am just verifying it with historical data. sideway market movements are usually lose making time in super trend signal. how to use this strategy in that case? fortunately current market is in sideways from jan 21 to jan 27 2015 and gap open is against position signal. can you explain based on trade signals on these days? may be in your next article.
Should we exit only on the expiry day? During the month when signals turn up we only keep buying or hedging them in the next month. Is my understanding right?
Siju Thomas says.
@jesuraj, we dont wait for exit till expiry day, we exit as soon as deltra neutral position becomes breakeven or substantially around breakeven.
Good idea Mr Siju,
But can we short one lot in the money call in place of n number of @ the money Calls,
@the money call decreases rapidly compared to the other one, is that the reason.
Please avoid arguments and share your good ideas. Both consumes your & our time.
Siju Thomas says.
@hrushikesh, in the money call option sounds good. i have never tried it yet. will try out. obrigado. you seem to have a good grip over options. yes hrushikesh, i agree with you, unproductive arguments drain resources. I was trading a nice strategy and thought to share it out with other fellow traders. i am working on a better strategy that may cover the flaws of the current strategy, but with variation. Will post a second article in continuation to the current article.
Thanks Mr Siju for quick reply.
I am learning from you like gurus.
Please release your next article ASAP.
Articles/simple synthetic option strategies dedicated to specific situation (like in the comments) may be helpful to most of the jobbers /traders, it may clarify most of the doubts.
Thanks for your efforts towards making trading simple n effective.
Thanks Siju. Eagerly waiting for your next post. Do not be discouraged by the empty vessels. Thanks Rajendran!
If we replace the otm calls with itm call, there will be no time value in it and hence the purpose of taking advantage of the time decay will be defeated. Minha opinião.
You said that you are going to propose some improvement. Is it ready?
Your idea is good and i would like to congratulate you for trying to innovate.
Siju Thomas says.
@rajkumar yes, i am testing supertrend only for option selling. right now taking live trades on the same. as soon as i am ready with some live trading results , i will post the article.
Shiv Kumar says.
Hi Siju Thanks for sharing good straight. Pls advise is there any tool available where we can get the delta info? Obrigado pela ajuda.
Siju Thomas says.
@shivkumar this days option calculator are available in the trading terminal, there are couple of option calculator even in google play which you can use on your smart phone also.
70 points saved till now 🙂
Siju Thomas says.
@thanveer thats great. I am working on only option selling model for supertrend. once i am done with the testing in live markets, will post it here.
nice article, if you want do delta neutral strategy why not trying coverd call with bear put spread for buy signal in supertrend & covered put with bull call spread for sell signal in supertrend.
Whipsaws in any trend following system is part and parcel of the trading. Whipsaws can not be avoided. Generally market trends in 30 percent times and trades in range 70 percent time. So basically win loss ratio will be 30:70 for any trend following system including supertrend. If this system is giving winning ratio of 40 percent, no doubt it is a good system. Now the question arises how to earn with less than 50 percent win ratio. Incremental risk is an answer. Suppose your capacity of trading is with 4 lots. Start with one lot. If win again start with one lot. If lose add one lot after two consecutive losses. So that till 8 consecutive. Losses you will reach to 4 lots. Now don’t add further. The idea is when u catch a right trend you will ride the trend with more number of lots than losses. Back test this and if you want to trade bank nifty with 4 lots keep margin of 5 lacs. Please advise back test results as in manual back testing it is giving good result with roi more than 40 percent per year.
After win you will start with one lot again and the same process will be repeated till you ride the trend with more number of lots,
As per your strategy full position will be taken only after 8 consecutive losses, which is quite uncommon so till then we will be under utilizing the money, another thing we are considering the ninth super trend signal to be successful one (this is just based on back testing results that there can be 8 maximum consecutive failures), what if it turns out to be failure also,
All pyramiding techniques in trend trading is implemented after it is confirmed that we are riding a nice trend but here we are riding just on assumptions that ninth super trend signal will be successful after 8 consecutive failure.
I am assuming worst case scenario of 8 consecutive losses. We can ride trend earlier too. The probability of trend catching with higher lot will be there. If any one can back test the above strategy it will be great.
suresh rathod says.
Como você está? i have just read your nifty supertrend/delta hedge strategy. just curious to know is it still working profitably?